AIKraft/AI/Войти
AIKraft/Skills/longbridge модель исполнения

longbridge модель исполнения

Trade execution modelling framework (backtesting analysis only) via Longbridge — covers slippage models (linear / square-root market impact), VWAP/TWAP execution logic, market impact cost estimation (Kyle lambda), volume participation rate (POV) strategy. Helps quant traders build realistic execution assumptions in backtests. Triggers:

longbridge official Дизайн

Что делает навык

Фреймворк для моделирования исполнения сделок в бэктестах, включающий оценку проскальзывания, влияния на рынок (лямбда Кайла) и стратегии исполнения VWAP/TWAP/POV. Позволяет квант-трейдерам строить реалистичные допущения по издержкам исполнения, не размещая реальные ордера.

Когда применять

  • Построение моделей проскальзывания и влияния на рынок (например, квадратно-корневая модель или линейное влияние).
  • Реализация логики исполнения стратегий VWAP или TWAP для разделения крупных ордеров.
  • Оценка издержек влияния на рынок с использованием параметра лямбда Кайла (Kyle lambda).
  • Настройка стратегии доли участия в объёме (POV) для контроля рыночного воздействия.

Как работает

  1. Идентифицировать торговый символ и временной интервал для анализа.
  2. Выбрать модель проскальзывания или влияния на рынок (линейная, квадратно-корневая или на основе лямбды Кайла).
  3. Настроить параметры стратегии исполнения (VWAP, TWAP или POV) в соответствии с требованиями бэктеста.
  4. Смоделировать исполнение сделок с учётом выбранных допущений об издержках.
  5. Проанализировать результаты моделирования для оценки эффективности стратегии без размещения реальных ордеров.

Примеры запросов агенту

Помоги построить модель проскальзывания для бэктеста с использованием квадратно-корневого влияния на рынок.
Как реализовать логику исполнения VWAP для крупного ордера в Longbridge?
Оцени издержки влияния на рынок, используя лямбду Кайла для данного символа.

Что понадобится

  • Доступ к данным и платформе Longbridge.
  • Режим бэктестинга (без возможности размещения реальных ордеров).

Описание составлено по SKILL.md навыка, сверено 05.10.2026.

Как подключить

1Скачать навык
# возьмите папку навыка «longbridge-execution-model» из репозитория: # https://github.com/longbridge/skills
2Положить папку с SKILL.md к навыкам ассистента
# положите папку навыка туда, где ассистент ищет skills: cp -r longbridge-execution-model/ ~/.claude/skills/longbridge-execution-model/

Навык — папка с файлом SKILL.md (описание + инструкции) и опциональными скриптами. Ассистент (Claude, Claude Code и совместимые) подхватывает его по описанию и следует шагам.